آموزش کاربردی استوکاستیک

پنجشنبه، 1400/2/2

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

این اندیکاتور یکی از مهمترین اسیلاتورهای تحلیل تکنیکال است که به واسطه ی اهمیت بسیار زیاد و سهولت در استفاده همواره مورد توجه قرار گرفته است. معنای لاتین  این ابزار، نوسانگر تصادفی است و علت این نام گذاری بخاطر نحوه ی عملکرد این اندیکاتور می باشد. استوکاستیک نقاط بیش خرید و بیش فروش را در یک جفت ارز یا یک سهم از بازار سرمایه به خوبی مشخص کرده و از این مسیر به هدف معاملاتی یک تریدر، جهت درستی می دهد. هرگاه محدوده استوکاستیک به زیر 20 جهت گیری کند و به سمت صفر سوق پیدا کند منطقه ی مورد نظر نشان دهنده بیش فروش یا اشیباع فروش بوده و نشان می دهد که فروشندگان در ناامیدی کامل مشغول فروش هستند و بالعکس در محدوده ی بالای 80 استوکاستیک هشدار می دهد که در نماد مذکور بیش خرید یا اشباع خرید اتفاق افتاده است و احتمال اصلاح بالاست.

حساسیت‌های استوکاستیک

نوسانگرهای حرکتی بر اساس نوع تعریف و کارکرد، بیش از هر چیز به اندازه ی حرکت حساسیت به خرج می دهند و قیمت مطلق نماد در درجه ی دوم اهمیت برای آنها قرار می گیرد. لذا استفاده‌ی مستقل از آنها بدون آنالیز سایر اندیکاتورها و استراتژی های معاملاتی، دارای خطای نسبتا زیادی است.

اجزای استوکاستیک

نوسانگر استوکاستیک معمولا شامل دو خط k وD می‌شود. خط k نمایانگر ارزش واقعی نوسانگر در زمان هر معامله، و خط دیگر یا D نمایانگر میانگین متحرک ساده سه روزه آن است.   

از آنجا که فرض می‌شود قیمت تابع مومنتوم است، تقاطع این دو خط، یک سیگنال برای روند معکوسی است که به زودی روی خواهد داد؛ زیرا این تقاطع نمایانگر تغییری بزرگ در مومنتوم روزانه است. بنابراین با بررسی گردش خط کِی و دی می توان سیگنال های معتبری برای تغییر روندها در قیمت سهام را پیدا کرد و بر مبنای آن وارد پوزیشن معامله شد. البته تنظیمات متداولی برای کار با استوکاستیک بازتغریف شده است که شخصا از تنظیمات 14.3.3 و 8.3.5 برای بازار سهام کشور بیشتر استفاده می کنم.

جورج لین که در دهه 50 استوکاستیک را معرفی کرده و  این اسیلاتور محبوب را به بازار سرمایه هدیه داده است، معتقد بود که استوکاستیک نه قیمت نه حجم و نه موارد مشابه از این دست را دنبال نمی کند بلکه به دنبال سرعت و یا اندازه حرکت است. این موضوع نشان می دهد که یک تریدر بیش از هر چیز باید از استوکاستیک برای گردش  و تغییر روندها استفاده کند و از این منظر به استوکاستیک اتکا کند.

محدودیت‌های استوکاستیک

مهمترین محدودیت استوکاستیک مرتبط با شرایطی است که بازار حالت نوسانی دارد و روند قیمتها تثبیت نشده است. یعنی ما با بازاری روبرو هستیم که در شرایط شک و ابهام قرار داشته و سمت و سوی آن مشخص نیست. در این حالت  نوسانگر تصادفی می‌تواند سیگنال اشتباه تولید کند و ما را به اشتباه وادار کند. مثلا یک سیگنال ورودی یا خروجی توسط این شاخص تولید شده اما قیمت روند خود را ادامه نمی‌دهد و معامله با ضرر بسته می شود.

چگونه سیگنال های مطئمن از استوکاستیک بگیریم؟

برای سیگنال گیری توسط استوکاستیک ابتدا روند حرکتی بلند مدتی سهم مورد نظر را بررسی کنید و با استفاده از چنگال اندروز، کانال حرکتی سهم را مشخص کنید؛ سپس از فیبوناچی، سطوح حمایتی و مقاومتی سهم را تعیین کنید و آنگاه به سیگنال استوکاستیک توجه کنید. تاکید می کنم تنظیمات استوکاستیک را با توجه به حساسیت سهم مورد نظر به چرخش خطوط استوکاستیک در گذشته روی بهترین حالت قرار دهید و سپس با توجه به سایر ابزارها از استوکاستیک استفاده کنید.

در این ویدیو به همراه هم مروری بر تمام نکات کلیدی موثر برای کار با استوکاستیک خواهیم داشت و با ذکر مثالهای متعدد شما همراهان  ارزشمند بورس نما را در این مسیر راهنمایی و همراهی خواهیم کرد.

علیرضا زارع
لینک کوتاه
دیدگاه خود را ثبت کنید
دیدگـاه مخاطبــان
لوگوی بورس نما

آموزش سرمایه‌گذاری در بورس و بازار سهام، تحلیل ها، فیلترها و اخبار روزانه، تحلیل بنیادی و تکنیکال، بررسی روانشناسی بازار، ارزهای دیجیتال و ... در وبسایت بورس نما برای مخاطبین محترم فراهم شده است. امکان تبادل و تبلیغات لینک و بنر نیز برای کسب سئوی بهتر، رتبه بهتر الکسا و معرفی محصولات و برند شما در بخش تبلیغات و تبادل لینک و بنر سایت فراهم شده است.


تبلیغات
تبلیغات